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【环球新要闻】久期是什么意思?久期的计算公式是什么?

来源: 驱动中国网 时间: 2023-06-26 10:40:44

久期含义:

1、久期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的。

2、久期是以未来时间发生的现金流,按照收益率折现成现值,再用每笔现值乘以距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。

3、久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比。

久期计算公式:

久期(Duration)=Σt×[Pt/(1+rt)]÷P

t=表示期限,Pt=期限t下债券本金,r=债券收益率。

标签: 数学术语 金融概念 加权现金流 收益